Pour une icone en haut à gauche de la fenètre rajoute ceci :
WNDCLASSEX wincl; /* Data structure for the windowclass */
wincl.hIcon = LoadIcon (hThisInstance, "A");
wincl.hIconSm = LoadIcon (hThisInstance, "A");
wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
Avec "A" une icone dans les resources (A ICON "MonIcone.ico")
à ton prog, et pour une icone au programme je pense que c'est dans les options de projet.
(Chez Dev cpp en tout cas)