Réponse acceptée !
Pas compliqué !! http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.0/mysql-essential-5.0.16-win32.msi/from/pick#mirrors
Tu fais une installation custom et tu choisis de mettre les .h et .dll
nécéssaire que tu vas chercher dans le répertoire d'install ... Ça
fonctionnait pas avant parce qu'il faut ajouter un paramètre dans les
options de complilation. (Je sais plus où, mais prend un projet déjà
fait qui marche et tu trouvera facilement la réponse ... c'est comme ça
que j'ai trouvé comment

en comparant les options de deux projects)
Soit débrouillard un peu et ça va marcher je te le garanti, il y a beaucoups de bon exemple sur le site.
http://lfe.developpez.com/BCBmySQL/
//Explication MYSQL (Sans vouloir publicisé)
http://www.cppfrance.com/code.aspx?id=9895
Le DLL fonctionne #1
if (
)
@+
;