Si tu parles de VCToolKit2003, oui, il faut le récupérer et l'installer. Il n'est pas livré avec code::blocs.
Le windows SDK, lui, n'est pas obligatoire pour faire des programmes en console ou avec des api spécifiques, par contre, si tu veux utiliser l'api de windows, il est indispensable...
Autre chose, je pense pas que les mfc soient fournies avec ces deux kits...
En fait, le vctoolkit ne contient que les outils de compil, et le sdk contient des librairies, des exemples, des fichiers d'entête, ...