Problème en C++

Bonjour, je viens de me lancer dans le cpp mais j'ai un problème au niveau de la compilation d'un fichier source en un .exe j'apprend avec un livre et dans le livre le premier code a essayer c'est :

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#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Mon premier programme C++ !" <<endl;
    return 0;
}

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Voila je le met dans un projet appelé main.cpp (j'utilise Visual C++ 2008 Express) je clique sur "générer main.cpp" mais la ca m'affiche une tonne d'erreurs et ca veut pas créer de fichier .exe ...
Comment je dois faire pour compiler le code source ?

PS: Le code sert a afficher le texte : "Mon premier programme C++ !" je pense que vous aurez compris !

Ah non j'avais pas mis en projet console !
Mais quand je met en projet console je le met où mon code ?

Merci !

En fait j'avais fait un fichier console avec deja des truc dedans donc je savais pas ou fallais que je mette mon code mais j'ai réussi a créer une application console vide c'est bon mais pour le fichier .exe comment je le crée parceque quand je fais "générer" ou "compiler" ca crée pas de fichier .exe je le trouve pas !

Merci !

Non c'est bon j'ai trouvé le fichier .exe mais le texte qui doit s'afficher s'affiche mais seulement une fraction de secondes dans une console pourquoi il s'affiche seulement une fraction de seconde c'est normal ?

Merci !

OK merci je vais essayer !

Alors j'ai essayé de mettre comme tu me l'a dis le :
system("pause");

comme ci-dessous :

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#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 cout << "Mon premier programme C++ !" <<endl;
 return 0;
 system("pause");
}

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Mais en récupérant le fichier .exe situé dans : Mes documents\Visual Studio 2008\Projects\PROJET C++\Debug\PROJET C++.exe
Et en l'éxécutant toujours la même chose : le message s'affiche une fraction de seconde ! J'ai peut être mal placé l'instruction que tu ma donnée ?

Merci !

Non c'est bon ne vous dérangez pas pour me répondre il suffisait d'enlever l'instruction :
return 0;
Finalement j'y suis arrivé tout seul ^^
Juste une question : A quoi servait elle cette instruction ?

Merci !