MFC je suppose ?
Dans le constructeur, seul les objets C++ sont créés, les objets fenêtres (handles) ne le sont pas encore. Et donc essayer d'en récupérer dans le constructeur plante. Il faut faire ton truc lors de la création du dialogue et donc lors du traitement du message WM_INITDIALOG (fonction OnInitDialog) :
SetFocus(GetDlgItem(IDC_LOGIN)).
Un moyen encore plus simple : dans les ressources, fait ensorte que ton EDIT soit le premier contrôle (menu layout, tab order et réarrange le tout pour que les contrôles s'enchaîne logiquement, servira pour naviguer avec la touche Tab et de direction à l'éxécution)