Salut,
Un gros n00b !

Cherchez pas, seul un n00b peut comprendre un n00b de ce niveau.
Bon alors, tu affiche le bureau justement. Tu fais un clique droit (Ailleurs que sur un icône !), et tu sélectionne "Propriétés".
Puis tu clique sur l'onglet "Bureau". Là tu peux sélectionner un fond d'écran diponible, ou cliquer sur "Parcourir" pour aller chercher l'image qui te convient sur ton disque dur.
(Pour une fois M$ on fait un truc achtement intuitif !)
Voili voilou. Tin heureusement que je suis ingé en info moi...
Il y a ce source sur le sujet sinon.