Si tu utilises une version express de VC++, il faut d'abord la configurer correctement. Voir ici:
http://www.cppfrance.com/code.aspx?id=38359
Une fois cela fait, crée un nouveau projet, choisi "Application console Win32" puis sélectionne "Bibliothèque statique" ou "DLL". Voilà.
Sinon, fouille. C'est assurément dans la section nouveau projet.
C++ (@++)