J'aimerais que quelqun vérifi ce petit code :)

Réponse acceptée !
C'est assez rare que quelqu'un demande conseil sur le code qu'il a pondu.
Je vais donc t'en faire une revue exhaustive, pas à pas.

1) Tout d'abord:
#include <math.h>
Tu es en C++, donc pas d'include tiré du langage C. Préfère: #include <cmath>.

2) using namespace std;
Immonde. Le pire c'est que je le vois souvent. Ca ne sert à rien d'avoir crée les namespace en C++ si c'est pour les faire sauter... Mieux vaut écrire quelques caractères en plus, que d'introduire des ambiguïtés de portée de nom, ce qui arrive régulièrement, passé un code d'une certaine taille.
Toutefois, si tu veux réellement marquer "cout" au lieu de "std::cout", alors préfère la syntaxe suivante: "using std::cout;" qui est déjà beaucoup plus propre.
Ce genre d'instruction, devrait avoir sa place dans une portée limitée, comme par exemple dans une fonction ou dans un namespace, mais jamais, au grand jamais sur une portion de programe importante (par exemple, ne met jamais de using qqchose dans un .h !).

Au niveau de ton code, tu ne découpes pas assez celui-ci. Il faut toujours modulariser son code au maximum. Il est plus facile de coder plein de petites fonctions aisées, qu'une seule grosse bien difficile. C'est le principe de diviser pour mieux regner.

De plus, tu n'es pas obligé de réécrire std::cout à chaque ligne, tu peux directement tout "pousser" dans un seul.

Plutôt que d'écrire les prototypes de tes fonctions en haut du fichier, met directement celle-ci.

Lorsque des fonctions n'ont pas vocations à être exporté, c'est à dire à être utilisé en dehors du fichier dans lequelle elles sont, on les mets dans un namespace anonymes. Celui-ci sert à limité la visibilité de celles-ci a cet unique fichier.

Essaie de coder en anglais, même si les messages destiné à l'utilisateur sont en francais.
Pense à commenter tes fonctions, regarde notamment la norme "Doxygen".

Voila, ton code mis au propre, avec quelques petites améliorations, notamment au niveau de variables locales dont on pouvait se passer aisément:

#include <iostream>
#include <cmath>

namespace
{
  /*!
  ** Compute the square of the given number.
  **
  ** @param x The given number
  **
  ** @return Square of the given number
  */
  float square(float x)
  {
    return x * x;
  }

  /*!
  ** Compute the square root of the given number.
  **
  ** @param x The given number
  **
  ** @return Square root of the given number
  */
  float squareroot(float x)
  {
    return sqrt(x);
  }

  /*!
  ** Display the menu, and ask the user, what to do.
  **
  ** @return Choice made by the user.
  */
  int get_choice()
  {
    int choixMenu = -1;

    while(choixMenu == -1)
    {
      std::cout << " Bonjour ! Choisissez quelle fonction vous voulez "
    "utiliser aujourd'hui !"
        << std::endl << std::endl
        << "0 = Quitter" << std::endl
        << "1 = Pythagore" << std::endl
        << "\n Veuillez entrer votre choix et appuyez sur Enter"
        << std::endl << std::endl;
      std::cin >> choixMenu;
      if (choixMenu < 0 || choixMenu > 1)
      {
    std::cout << std::endl << std::endl
          << "Je ne possede pas encore cette fonction !"
          << std::endl << std::endl;
    choixMenu = -1;
      }
    }

    return choixMenu;
  }

  /*!
  ** Display interactive computing off pythagore.
  */
  void pythagore()
  {
    float catheteA, catheteB, sommecathete;

    std::cout << " Veuillez entrer les 2 mesure des cathetes\n";
    std::cout << "cathete a: ";
    std::cin >> catheteA;
    std::cout << "cathete b: ";
    std::cin >> catheteB;
    sommecathete = square(catheteA) + square(catheteB);
    std::cout <<"\n a(au carre) + b(au carre) ="
          << sommecathete << "(au carre)" << std::endl
          << std::endl << " Maintenant on fait la racine carree de "
          << sommecathete << std::endl
          << " pour connaitre la valeur de l'hypotenuse" << std::endl
          << "\n\n\n L'hypotenuse vaut:"
          << squareroot(sommecathete) << std::endl;
  }
}

/*!
** Main function.
**
** @return 1 on unexpective error, 0 else.
*/
int main()
{
  bool continuer = true;

  while (continuer)
  {
    switch (get_choice())
    {
      case 0:
    continuer = false;
    break;
      case 1:
    pythagore();
    break;
      default:
    std::cerr << "Erreur inattendue !" << std::endl;
    return 1;
    }
  }

  return 0;
}

Pour répondre à ta dernière question:
Ici, l'utilisation d'une classe n'aurait pas grand intérêt. Tu découvriras au fur et à mesure que tu avanceras dans le langage objet, à quoi sert une classe.