IL s'agit donc d'un code permettant d'estimer une loi qui généralise la loi normale et permet de tenir compte de l'assymétrie, queu de distribution épaisse,...
Le code est conçue de manière a être compilé pour créer un dll pour excel (*.def), le dll et la .xla sont fournit dans le zip prés à l'emploi.
on retrouve l'estimation des 4 paramétres de cette loi: l'équivalent de la moyenne m, de l'écart type s , du coefficient d'asymétrie b et du paramétre de valeur extréme a.
Pour le cas multivarié: la codifférence, la covariation et l'alpha corrélation ainsi que le coefficient regressions linéaire
Un générateur de nombre aléatoir suivant une loi stable a aussi été implémenté à partir de MersenneTwister.
Le fichier texte VBA (*.xla) contient le code source pour "charger" le dll sous excel (il faut modifier l'adresse du dll ex c:\ ) Il suffit de le référencer dans excel et VBA.
Un pdf présente rapidement les lois stable (généralisation en terme de distribution de la loi normale: extension du théorême centrale limite)